استوکاستیک یکی از اندیکاتور های محبوب است و سعی می کند نقاط بازگشت روند را زودتر از موعد پیش بینی کند و سیگنال های آن را به ما بدهد.معمولا دوره تناوب آن برابر 5 روز معادل یک هفته می باشد و در واقع استوکاستیک وضعیت بلند مدت بازار را در یک هفته ی اخیر بررسی میکند و بر مبنای اندازه ی شاخ و دم کندل هفتگی و میزان شباهت آن با مارابوزوی ایده آل به قدرت روند پی می برد. مثلا در تایم هفتگی با مارابوزوی (کندل بلند) صعودی مقدار استوکاستیک در تایم فریم روزانه 100% است زیرا نقطه ی کلوز کندا کاملا به سقف بازار چسبیده است و هم چنین در مارابوزوی نزولی استوکاستیک در روزانه 0% است و نقطه ی کلوز کندل کاملا به کف بازار چسبیده است.استوکاستیک 50% نشان دهنده ی این است که در بازار در یک هفته ی اخیر روندی وجود نداشته است و بازار خنثی بوده است.به شکل زیر توجه کنید:
نواحی اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک برمبنای خطوط 20 و 80 درصد بیان می شود.ماننده آنچه که در مورد RSI گفتیم ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع یک نکته منفی نیست و به معنای افزایش قدرت روند صعودی می باشد و همین طور ورود به ناحبه اشباع فروش به معنای قدرت روند نزولی می باشد و خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع به معنای سیگنال خرید و فروش می باشد.جهت تغییرات استوکاستیک برای ما اهمیت دارد اگر از 20% به سمت پایین عبور کند یک سیگنال منفی است و به معنای افزایش قدرت نزولی و اگر به سمت بالا عبور کند یک سیگنال مثبت است و کاهش قدرت نزولی و هم چنین اگر از 80% به سمت بالا عبور کند سیگنال مثبت و افزایش قدرت صعودی و به سمت پایین عبور کند کاهش قدرت صعودی و سیگنال منفی است.استوکاستیک یک خط میانگین هم دارد که آن را با رنگ قرمز نشان می دهند و دوره ی تناوب آن را 3 در نظر می گیرند و برای استوکاستیک دوره تناوب های 5،9،14 در نظر گرفته می شود ،اما تناوب پیشنهادی ما به شما 9 و تنظیمات 9،3،5 می باشد.
سیگنال خریداندیکاتور استوکاستیک:
اگر استوکاستیک خط آبی رنگ در ناحیه اشباع فروش دره عمیقی ساخته باشدو سپس هنگام بازگشت با خط سیگنال قرمز رنگ برخورد کرده ودر بالای خط سیگنال قرار بگیرد و هنگامی که هر دو با هم از ناحیه اشباع فروش خارج می شوند سیگنال خرید به ما می دهد.
سیگنال فروش اندیکاتور استوکاستیک:
اگر خط آبی به ناحیه اشباع خرید رفته باشد و در آنجا قله ی مرتفع بسازد و سپس هنگام بازگشت با خط قرمز برخورد داشته باشد و به زیر خط قرمز برود و هنگامی که هر دو با هم از ناحیه اشباع خرید خارج می شوند به ما سیگنال فروش می دهد.
به شکل زیر دقت کنید:
نکته:اندیکاتور استوکاستیک تعداد سیگنال زیادی به ما می دهد اما به همان میزان تعداد خطای سیگنال ها هم بیشتر است و بهتر است که به همراه یک اندیکاتور دیگر استفاده شود و کاربرد آن بیشتر در بازارهای رنج و نوسانی است.
یکی از انواع هشدارهایی که می تواند استوکاستیک به ما بدهد واگرایی است به طور مثال همانطور که قبلا در RSI گفتیم اگر در انتهای یک روند صعودی قله های نزولی در اندیکاتور استوکاستیک داشته باشیم از آن به عنوان یک سیگنال منفی استفاده می کنیم که حاکی از اتمام روند صعودی و معکوس شدن بازار است.همچنین اگر در انتهای یک روند نزولی دره های صعودی استوکاستیک داشته باشیم می توانیم آن رابه عنوان سیگنال مثبت و اتمام روند نزولی و معکوس شدن بازار در نظر بگیریم.
مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با RSI:
از لحاظ تعریف و محاسبات با هم تفاوت دارند اما از نظر ظاهری اغلب رفتار مشابه دارند و معمولا به طور هم زمان سیگنال خرید یا فروش می دهند مخصوصا RSI که بعید است سیگنالی بدهد که استوکاستیک در آن نقطه سیگنال مشابهی نداده باشد.تفاوت آنها در سرعت است که استوکاستیک سریعتر است و پر نوسان تر است و خطای بیشتر ی هم دارد.
سیستم معاملاتی Papular یا محبوب:
این سیستم از سه اندیکاتور میانگین متحرک و استوکاستیک و RSI تشکیل شده است که نقش هر کدام متفاوت است. میانگین متحرک روند بازار را در تایم فریم بالاتر مشخص می کند .استوکاستیک در تایم فریم پایین تر سیگنال های ورود می دهد .البته سیگنال هایی که در جهت روند باشد برای ورود به بازار استفاده می شود و سیگنال هایی که در خلاف حهت روند باشد را استفتده نمی کنیم.در نهایت از RSI برای اندازه گیری قدرت روند جاری و تنظیم کردن حجم معاملات با قدرت روند استفاده می کنیم.