در بحث بررسی اندیکاتورها، شاید یکی از ابتدایی ترین و مهمترین اندیکاتورها میانگین متحرک و یا Moving Average باشد. این اندیکاتور، در بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند MACD و یا Bollinger Bands مورد استفاده قرار گرفته است و آن‌ها بر پایه این اندیکاتور ساخته شده‌اند.
میانگین متحرک، نوسانات بازار رو به صورت یک خط صاف و ملایم به شما نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط حذف کردن موارد ناخواسته از نوسان‌‌های قیمت، به تراز کردن قیمت کمک میکند. MA، یک اندیکاتور پیور رندی و دارای تاخیر هستش و به همین دلیل نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.
این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند.
این اندیکاتور می‌توانند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)
این اندیکاتور ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. این مقدار به طور معمول از قیمت بسته شدن کندل در آن تایم‌فریم (TimeFrame) برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور Moving Average برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همانطور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر میکند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور MA تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
اگر از روش نمایی برای محاسبه MA استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در TradingView و یا نرم‌افزارهای دیگر اندیکاتور MA را به نمودار قیمتی مورد نظر خود اضافه کنید.
تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر MA هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر میکند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.
تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
شاید یکی از اصلی‌ترین استفاده‌های میانگین متحرک همین تعیین روند بازار باشد. سیگنال‌هایی که از این دو اندیکاتور که در بالا معرفی شدند دریافت می‌شود،از نظر تعیین روند تفاوتی با یکدیگر ندارند. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند MA صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند MA نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند MA بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.
سیگنال گیری از اندیکاتور میانگین متحرک
برای سیگنال گیری ، معمولا از ۲ تا MA با بازه‌های زمانی مختلف (به طور مثال ۵ و ۳۵) استفاده می‌کنند و تداخل یا Cross این ۲ را به عنوان سیگنال فروش یا خرید در نظر می‌گیرند. زمانی که MA کوتاه (به طور مثال ۵) از پایین، سیگنال بلند (به طور مثال ۳۵) را می‌شکند و بالای آن قرار می‌گیرد، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که سیگنال کوتاه از بالا سیگنال بلند رو بشکند و در پایین آن قرار گیرد، به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.
برای تعیین بازه‌ها برخی از Traderها، ارقام فیبو را انتخاب می‌کنند (5, 8, 13, 21 …). به طور معمول یکی از این اعداد در بازار ارز دیجیتال انتخاب می‌شود:
- ۵ و ۳۵
- ۹ و ۲۱
- ۱۰ و ۲۶
- ۵۰ و ۱۰۰
- ۱۰۰ و ۲۰۰
در این مقادیر، معمولا تقاطع ۵۰ و ۱۰۰ را در بازار بیت‌کوین Golden Cross و یا Death Cross نامگذاری می‌کنند.
همانطور که در بالا ذکر شد، این اندیکاتور دارای تاخیر می‌باشد، سیگنال‌های ورود و خروج آن معمولا از سایر اندیکاتورها مثل MACD و RSI دیرتر می‌باشند. به همین علت، معمولا برای معاملات کوتاه مدت از آن استفاده نمی‌شود و از آن برای تایید سیگنال‌های دیگر استفاده می‌گردد.